Độ lệch – Skewness
Độ lệch (skewness) của một phân phối xác suất đo lường sự đối xứng của phân phối đó. Giá trị tuyệt đối của độ lệch càng cao thì phân phối đó càng bất đối xứng. Một phân phối đối xứng có độ lệch bằng 0.
Độ nhọn – Kurtosis
Kurtosis là một chỉ số để đo lường về đặc điểm hình dáng của một phân phối xác suất. Cụ thể hơn, nó so sánh độ cao phần trung tâm của một phân phối so sánh với một phân phối chuẩn. Phần trung tâm càng cao và nhọn, chỉ số Kurtosis của phân phối đó càng lớn. Hay nói cách khác, kurtosis đo lường độ “béo” phần đuôi của một phân phối xác suất. Cái đuôi càng “béo”, kurtosis càng…
p-value vs Alpha
Hồi còn ôn thi Level I, nhóm học của tôi có một ông bạn rất sợ các bài tập trong phần Quant nói về p-value, alpha (α) và kiểm định giả thuyết (hypothesis testing). Lên Level II, hắn vẫn tiếp tục nhầm lẫn, và mất gần 1 tháng trời để học lại sự liên quan giữa các khái niệm này. Post này được viết dựa trên nguồn cảm hứng đó. Trong bài này, tôi sẽ nói về p-value và α. Chân thành mà…
Phân phối chuẩn – Normal distribution
Phân phối chuẩn (hay còn gọi là Phân phối Gaussian) được xem một trong những phân phối xác suất quan trọng nhất trong ngành Xác suất – Thống kê, và chắc chắn nó là phân phối xác suất quan trọng nhất xuất hiện trong kỳ thi CFA.